Bäst Kortsiktiga Rörliga Genomsnittet Strategi

Flytta genomsnitt: Hur man använder dem Några av de främsta funktionerna i ett glidande medelvärde är att identifiera trender och reverseringar. mäta styrkan i en tillgångs momentum och bestämma potentiella områden där en tillgång kommer att hitta stöd eller motstånd. I det här avsnittet kommer vi att påpeka hur olika tidsperioder kan övervaka momentum och hur glidande medelvärden kan vara fördelaktiga vid inställning av stoppförluster. Dessutom kommer vi att ta itu med några av de möjligheter och begränsningar som gäller för glidande medelvärden som man bör överväga när man använder dem som en del av en handelsrutin. Trend Identifierande trender är en av nyckelfunktionerna för glidande medelvärden, som används av de flesta handlare som försöker göra trenden till sin vän. Flyttande medelvärden är fördröjande indikatorer. vilket innebär att de inte förutsäger nya trender, men bekräftar trenderna när de har blivit etablerade. Som du kan se i Figur 1, anses ett lager vara i en uptrend när priset ligger över ett glidande medelvärde och medeltalet är sluttande uppåt. Omvänt kommer en näringsidkare att använda ett pris under ett nedåtgående lutande medel för att bekräfta en nedåtgående trend. Många handlare kommer bara att överväga att hålla en lång position i en tillgång när priset handlas över ett glidande medelvärde. Denna enkla regel kan hjälpa till att se till att trenden fungerar i branschens favor. Momentum Många nybörjare handlar om hur det är möjligt att mäta momentum och hur glidande medelvärden kan användas för att hantera en sådan prestation. Det enkla svaret är att uppmärksamma de tidsperioder som används för att skapa medelvärdet, eftersom varje tidsperiod kan ge värdefull inblick i olika typer av momentum. I allmänhet kan kortsiktiga momentum mätas genom att titta på glidande medelvärden som fokuserar på tidsperioder på 20 dagar eller mindre. Att se på glidande medelvärden som skapas med en period av 20 till 100 dagar betraktas allmänt som ett bra mått på medellång sikt. Slutligen kan varje glidande medelvärde som använder 100 dagar eller mer i beräkningen användas som ett mått på långsiktigt momentum. Sunt förnuft bör berätta att ett 15-dagars glidande medelvärde är en lämpligare åtgärd av kortsiktig moment än ett 200-dagars glidande medelvärde. En av de bästa metoderna för att bestämma styrkan och riktningen för en tillgångs momentum är att placera tre glidande medelvärden på ett diagram och sedan noggrant uppmärksamma hur de staplar upp i förhållande till varandra. De tre glidande medelvärdena som brukar användas har olika tidsramar i ett försök att representera kortsiktiga, medellånga och långsiktiga prisrörelser. I Figur 2 ses stark uppåtgående moment när kortare medelvärden ligger över längre siktvärden och de två genomsnittet är divergerande. Omvänt, när de kortare medelvärdena ligger under de längre siktvärdena är momentet i nedåtriktad riktning. Stöd En annan gemensam användning av glidande medelvärden är att bestämma potentiella prisstöd. Det tar inte mycket erfarenhet av att hantera glidande medelvärden för att märka att det fallande priset på en tillgång ofta kommer att stoppa och vända riktningen på samma nivå som ett viktigt medelvärde. I figur 3 kan man till exempel se att 200-dagars glidande medel kunde öka priset på beståndet efter att det föll från dess höga nära 32. Många handlare kommer att förutse en studsning av stora glidande medelvärden och kommer att använda andra tekniska indikatorer som bekräftelse på det förväntade flyget. Motstånd När priset på en tillgång faller under en inflytelserik stödnivå, som det 200-dagars glidande genomsnittet, är det inte ovanligt att se den genomsnittliga lagen som en stark barriär som hindrar investerare från att trycka tillbaka priset över det genomsnittet. Som du kan se från diagrammet nedan används ofta detta motstånd ofta av handlare som ett tecken på att ta vinst eller att stänga av befintliga långa positioner. Många korta säljare kommer också att använda dessa medelvärden som inträdespunkter eftersom priset ofta stöter på motståndet och fortsätter att flytta sig lägre. Om du är en investerare som håller en lång position i en tillgång som handlar under stora glidande medelvärden, kan det vara av bästa intresse att titta på dessa nivåer noga, eftersom de kan påverka värdet av din investering väldigt mycket. Stopp-förluster Stöd och resistansegenskaperna hos glidande medelvärden gör dem till ett utmärkt verktyg för hantering av risker. Förmågan att flytta medelvärden för att identifiera strategiska ställen för att fastställa slutförlustorder gör det möjligt för handlare att skära av förlorade positioner innan de kan växa något större. Som du kan se i Figur 5, kan handlare som håller en lång position i ett lager och sätter sina order för förlustavdrag under inflytelserika medelvärden spara mycket pengar. Använda glidande medelvärden för att ställa in stoppordningsorder är nyckeln till någon framgångsrik handelsstrategi. Möjliga medelvärden: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika skäl. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar du några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och är begåvad bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner. Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtgående trend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig genomsnittskorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare placerar fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och väntar tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet. Väntar på att 10-dagarsgenomsnittet passerar över 20-dagarsgenomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om ursprunget: Vad händer om du fortsätter lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Detta leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden. När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Responsen till förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden. Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trendreversioner. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka förtroendet för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan man lägger en order. Detta är ett försök att se till att korsningen är giltig och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt justerar de kriterier som används för ditt filter. Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp för när du filtrerar det helt enkelt ett extra verktyg som låter dig investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel, i diagrammet nedan, placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning och handlare kommer att titta på en omvändning mot mittvärdet. Bästa korta handelsstrategier 8211 ATR-beräkning 20-dagars blek är en av de bästa korta handelsstrategierna för vilken marknad som helst Dags alla vill jag låta alla läsare av vår blogg veta att de två senaste artiklarna och videoklippen om att sätta ihop några av de bästa kortsiktiga handelsstrategierna fick underbara recensioner från våra läsare, och jag ville tacka alla för det. Detta är den sista delen av serien och jag kommer att gå över stoppförlustplaceringen och vinstmålet placering för vår 20-dagars blekna strategi som jag har demonstrerat under de senaste 2 dagarna. Om du inte har läst artiklarna eller sett videoklippen finns en länk till båda nedan. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial På måndag visade jag hur ökad längd på ett glidande medelvärde ökar dina odds på affärer som går. Det bästa talet var nära 90 dagar. Denna övning visade hur en ökning av ditt glidande medelvärde eller din breakout längd från 20 dagar till 90 dagar kan öka din andel av lönsamma affärer från 30 procent lönsamhet till cirka 56 procent lönsamhet, detta är enormt. På tisdag visade jag hur vi kan ta en metod som har hemskt vinnande förhållande och omvänt det för att ge en mycket hög andel av vinnarna jämfört med förlorare. Jag tog 20 dagars breakouts som gav ett fruktansvärt vinnande förhållande och reverserade det. I stället för att köpa 20 dagars utbrott skulle vi blekna dem och göra detsamma till nackdelen. Jag gav också några filter för att öka oddsen ytterligare. Metoden kallas 20 dagars blek och idag täcker jag stoppplaceringen och vinstmålet för denna strategi. Några av de bästa kortsiktiga handelsstrategierna är enkla att lära och handel Jag rekommenderar starkt att du uppmärksammar dig för att jag hittar den här metoden för att ge cirka 70 procent vinst till förlustförhållande och fungerar bättre än de flesta handelssystem som säljer för tusentals dollar. Kom ihåg att there8217s inte finns någon korrelation mellan dyra eller komplexa handelsmetoder och lönsamhet. Den 20-dagars bleknaden är fortfarande en av de mest lönsamma och en av de bästa kortfristiga handelsstrategierna jag någonsin har handlat, och jag har handlat nästan alla strategier du kan tänka dig. Hur fungerar ATR-indikatorn ATR-indikatorn står för Average True Range, det var en av de handfulla indikatorerna som utvecklades av J. Welles Wilder och presenterades i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Även om boken skrevs och publicerades före datorns ålder har det överraskande stått emot testet av tid och flera indikatorer som fanns i boken är fortfarande några av de bästa och mest populära indikatorerna som används för korttidshandel till denna dag. En mycket viktig sak att komma ihåg om ATR-indikatorn är att it8217s inte brukar bestämma marknadsriktningen på något sätt. Det enda syftet med denna indikator är att mäta volatiliteten så att näringsidkare kan anpassa sina positioner, stoppa nivåer och vinstmål baserat på ökning och minskning av volatiliteten. Formeln för ATR är väldigt enkel: Wilder startade med ett koncept som kallas True Range (TR), som definieras som det största av följande: Metod 1: Aktuell Hög mindre nuvarande Låg metod 2: Aktuell Hög mindre tidigare föregående Stäng ( absolutvärde) Metod 3: Aktuell Låg mindre tidigare Stäng (absolutvärde) En av anledningarna Wilder använde en av de tre formlerna var att se till att hans beräkningar stod för luckor. Vid mätning av skillnaden mellan högt och lågt pris beaktas inte luckor. Genom att använda det största antalet av de tre möjliga beräkningarna såg Wilder att beräkningarna utgjorde luckor som uppstår under övernattningar. Tänk på att alla tekniska analyseringsprogram har ATR-indikatorn inbyggd. Därför måste du själv beräkna vad som helst manuellt. Wilder använde emellertid en 14 dagars period för att beräkna volatilitet. Den enda skillnaden jag gör är att använda en 10 dagars ATR istället för 14 dagarna. Jag tycker att den kortare tidsramen speglar bättre med kortsiktiga handelspositioner. ATR kan användas intradag för daghandlare, ändra bara 10 dag till 10 bar och indikatorn kommer att beräkna volatilitet utifrån den tidsram du valde. Här är ett exempel på hur ATR ser ut när den läggs till i ett diagram. Jag kommer att använda exemplen från igår så att du kan lära dig om indikatorn och se hur vi använder den samtidigt. Innan jag kommer in i analysen, låt mig ge dig reglerna för stoppförlust och vinstmål så att du kan se hur det ser ut visuellt. Stop-förlustnivån är 2 10 dagars ATR och vinstmålet är 4 10 dagars ATR. Se till att du vet exakt vad 10-dagars ATR motsvarar innan du anger ordern. Avdrag ATR från din faktiska ingångsnivå. Detta kommer att berätta var du ska placera din stoppförlustnivå. I det här exemplet kan du se hur jag beräkna vinstmålet med hjälp av ATR. Metoden är identisk med att beräkna dina stoppförlustnivåer. Du tar helt enkelt ATR den dag du går in i positionen och multiplicerar den med 4. De bästa kortfristiga handelsstrategierna har vinstmål som är minst dubbla så stor som din risk. Lägg märke till hur ATR-nivån är nu lägre vid 1,01, vilket är en minskning av volatiliteten. Don8217t glömmer att använda den ursprungliga ATR-nivån för att beräkna din stoppförlust och vinstmålplacering. Volatiliteten minskade och ATR gick från 1,54 till 1,01. Använd originalet 1.54 för båda beräkningarna, den enda skillnaden är att vinstmålen får 4 ATR och stoppförlustnivåer får 2 ATR. Om du tar långa positioner måste du subtrahera slutförlusten ATR från din post och lägga till ATR för ditt vinstmål. För korta positioner måste du göra det motsatta, lägg till stoppförlusten ATR till din post och dra av ATR från ditt vinstmål. Granska det här så att du inte blir förvirrad när du använder ATR för stoppförlustplacering och vinstmålplacering. Detta avslutar våra tre delserier om de bästa kortfristiga handelsstrategierna som fungerar i den verkliga världen. Kom ihåg att de bästa kortsiktiga handelsstrategierna inte behöver vara komplicerade eller kosta tusentals dollar för att vara lönsamma. För mer om detta ämne, gå till: Teknisk Analys Trading 8211 Dubbel Toppar och Bottoms och Lär dig teknisk Analys 8211 Rätt väg All den bästa, Senior Trainer av Roger Scott, Kortsiktig Momentum Scalping i Forex Market Forex marknaden rör sig fasthellip väldigt snabbt. Denna strategi kan hjälpa handlare att fokusera på och ingå affärer i de starkaste kortsiktiga trenderna som kan vara tillgängliga. Många näringsidkare som kommer till Forex-marknaden ser till daghandel och genom daghandel handlar de flesta av dessa handlare om att hålla affärer i några minuter till några timmar ndash högst. Att locka en sådan strategi är förståelig. Genom att inte hålla positioner över natten kan näringsidkaren känna ett kontrollelement att de kanske inte känner sig annorlunda. Genom att alltid ha ett finger på avtryckaren kan näringsidkaren besluta att lägga till risk för handeln (för att dra nytta av lsquogoodrsquo-rörelserna), eller ta risken av (när marknaden inte kommer att gå). Handelsstrategin för lsquoFinger-traprsquo utvecklades för att försöka dra fördel av dessa situationer genom att fokusera på de viktigaste delarna av vad som gör en stark trend en stark trend ndash och dessa element är generellt starka, ensidiga rörelser som kan driva våra affärer Till vår fördel. Jag kallar denna strategi Finger-trap, eftersom Irsquom anser att kortsiktig handel på valutamarknaden är väldigt mycket som det tidlösa childrenrsquos-pusslet. Om du inte kommer ihåg vad fingerspåren såg ut, lade Irsquove till en bild nedan: När ett barn först finner fingrarna, sätter de ofta sina fingrar för att upptäcka att bambuvävningen hindrar dem från att kunna komma ut. Itrsquos bara med erfarenhet att man inser att tricket till fingerfällan är att trycka, inte dra. Nyckeln är att vara avslappnad, och känna dig lyckad till mycket som kortsiktig handel. Trend Diagram Många handlare är ofta förbryllade av kortare siktkort på mindre än en timme barstorlek och orsakerna här är så förståeliga som näringsidkarens första önskan att lsquoscalp. rsquo Anledningen till att dessa korttidsdiagram ofta kan vara förbryllande är att Vi tittar på så lite information jämfört med de långsiktiga diagrammen, till exempel 1 dag eller 1 vecka. Så innan jag någonsin försöker att hårbotten i ett par, försöker jag först att hitta de trender som kan vara mottagliga för mina ansträngningar i första hand, och jag kommer att göra det genom att analysera timmarschemat och försöka hitta trenderna i lsquostrongestrsquo. För att göra detta använder jag 2 exponentiella rörliga medelvärden: 8, och 34-perioden EMA. Nedan kommer du att se trenddiagrammet med de 2 Flytta genomsnittet som lagts till. Många näringsidkare som använder 2 glidande medelvärden kommer att se till att överföra varor. Säkerligen kan vissa av dessa övergångar ha funnits okej på det här diagrammet ovan, men på lång sikt fann Irsquove personligen en sådan strategi att vara oönskad, särskilt när trending marknader förändras till intervall, konsolidering eller trängsel som de oundvikligen kommer att göra . Så jag fokuserar istället på starkare element att utgöra en trend och jag vill fokusera mina ansträngningar på de starkaste delarna av dessa trender. Jag kommer att göra det genom att märka placeringen av de glidande medelvärdena och leta efter prisöverenskommelsen innan du går vidare för att placera poster. Så, om det snabba rörliga genomsnittet (8 period) ligger över det långsamma rörande genomsnittet (34 period) vill jag se priset ovanför båda. Diagrammet nedan kommer att illustrera detta koncept. När det gäller björmarknader söker vi efter något som likaså omvänds. Om det snabba rörliga genomsnittsvärdet ligger under det långsamma rörliga genomsnittet, vill jag bara flytta ner till inmatningsdiagrammet när priset ligger under båda. Diagrammet nedan kommer att illustrera ytterligare: När det här kriteriet är uppfyllt, känner jag mig bekväm nog att flytta ner till det kortsiktiga diagrammet för att komma in i handeln. Inmatningsdiagrammet Medan många scalpers vill hoppa på ett fem - eller 15-minuters diagram och bara komma igång, Irsquom av tron ​​att inte tillräckligt mycket information finns där för att göra en exakt bestämning av en valutasparande trend, stöd och motstånd eller en Flurry av andra faktorer som jag vill veta innan jag lägger på mina svunna intjänade pengar på en handel och det är därför jag gör huvuddelen av min tekniska analys på timplanen. När Irsquom är bekväm med det timmarschemat, och ha en bra uppfattning om att jag kanske skulle kunna arbeta med en stark trend, ring Irsquoll ned till femminuterschemat. Och med detta 5-minuters diagram försöker Irsquoll att anställa den åldersgammala huvudmannen av lsquobuying-low, rsquo och lsquoselling-high. rsquo. Det innebär att jag vill se en kortsiktig lsquocheapeningrsquo av priset under bullish upptrenden eller en kort Terminsrörelse av pris blir dyrare i nedåtgående trend. När trenden på trendsidan kommer tillbaka i paret ndash ser jag ut att komma in i min handel. För att försöka mäta huruvida paret är lsquocheaprsquo på kort sikt kommer jag igen att rita på 8-tiden Moving Average. På 5-minuterschemat vill jag se prisflyttningen mot det glidande genomsnittet (mot den trend som jag hade observerat på en timme-diagrammet), så att priset kan vara lsquore-loadrsquo innan vi fortsätter vidare. Diagrammet nedan kommer att illustrera vad Irsquom letar efter under en hausseffektiv trend när jag hade sett priset över både det snabba och långsamma genomsnittet på timplanen. Observera att inte alla dessa ljusstrålar skulle ha föregått en körning i valutaparet. Det är absolut möjligt att ett valutapar konfigureras över en längre tidsperiod innan du flyttar upp eller ner. Handlare kan hantera dessa situationer genom storleksbestämning. Till exempel kan jag ta ställning till att leta upp till 5 positioner. Så, för varje av de första 5 korsningarna i 8-tiden EMA fortsätter jag att lägga till min massa. Eller kanske kan jag se att bara ta den första, placera mitt stopp och vänta på att handeln antingen går i min riktning eller slår mitt stopp. Det är här där mycket anpassning kan göras med strategin. När det gäller korta positioner letar vi efter exakt den motsatta förekomsten än vi hade tittat för en stund sedan. Efter wersquove såg att 8-tiden EMA ligger under 34 och priset handlar under båda rörliga medelvärdena, vilket indikerar att trenden är ren, stark och ensidig rörligare ytterligare lägre ndash Jag kommer att se att öppna korta positioner på 5 - minute diagrammet, och det kommer jag att göra med 8-tiden EMA. Varje gång priset korsar under 8-tiden EMA, har jag ett annat tillfälle att öppna en kort position. Om du märker den högra sidan av ovanstående diagram kan du se att priset börjar hitta stöd på den 8-åriga glidande genomsnittliga ndash som indikerar att vi kan ha en omvänd trend och det leder oss till en av de mest fördelaktiga delarna av Finger - Trap handelsstrategi: Risk Management. Om vi ​​placerar affärer på 5-minuterschemat och ser ut att bara delta i starka drag i riktning mot den trend som vi hade identifierat på timplanen har vi en hel del flexibilitet i hur vi vill överväga risk. I artikeln Price Action Swings. Vi hade identifierat en sätt att minska riskerna vid handelstendenser. När jag lägger en lång handel vill jag se till att priset förblir understött under min handelstid. Om kortsiktigt stöd brutits löper jag risken för att paret fortsätter att röra sig mot mig, vilket ytterligare dränerar mitt konto. För en scalper kan detta vara extremt farligt, eftersom snabba marknader snabbt kan ta ut en kontosaldo. Genom att placera mitt stopp vid föregående sväng-låg kan jag slå det glada mediet av att vara bekväm med att ge handeln några lsquowiggle rum, rsquo att arbeta i vinst, samtidigt som jag tillåter mig att avsluta snabbt om trenden går tillbaka. Medan priset kan bryta stöd och komma tillbaka till min tjänst, så är Irsquom mycket mer orolig över de fall då det inte händer. Så det här svänget lågt (i långa positioner, svänger högt på korta positioner) fungerar ofta som min lsquoline i sandrsquo om positionen rör sig mot mig. Än en gång skulle vi i korta positioner titta på det motsatta scenariot som ser ut att stoppa strax utanför den senaste svänghöjden, så att om priset återvänder den nedåtgående trend som vi letar efter att delta i, kan vi Minska förlusten tidigt. --- Skrivet av James B. Stanley Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här.